El volume profile (perfil de volumen) es un histograma que muestra cuánto volumen se ha negociado a cada nivel de precio durante un periodo, en lugar de a lo largo del tiempo. Sirve para ver de un vistazo en qué precios ha estado realmente el interés del mercado.
Volume profile frente al volumen tradicional
El volumen tradicional (las barras bajo el gráfico) te dice cuánto se negoció en cada vela, es decir, en cada unidad de tiempo. El volume profile le da la vuelta: te dice cuánto se negoció en cada precio, sin importar cuándo. Eso cambia por completo la lectura, porque el mercado no valora igual todos los precios: pasa mucho volumen en unos pocos niveles y muy poco en otros.
Conceptos clave: POC, área de valor, HVN y LVN
- POC (Point of Control): el nivel de precio con más volumen del periodo. Es el precio más aceptado, actúa como imán y como soporte y resistencia.
- Área de valor (Value Area): el rango de precios donde se negoció la mayor parte del volumen, normalmente el 70 por ciento. Sus extremos (VAH arriba y VAL abajo) son referencias muy usadas.
- Nodos de alto volumen (HVN): zonas de mucho volumen donde el precio tiende a frenarse.
- Nodos de bajo volumen (LVN): zonas de poco volumen que el precio suele cruzar rápido.
Cómo se usa el volume profile
El volume profile se usa sobre todo para encontrar niveles con sentido: soportes y resistencias basados en volumen real, no en líneas dibujadas a ojo. El precio tiende a reaccionar en el POC y en los extremos del área de valor, y a moverse rápido por los nodos de bajo volumen.
Volume profile anclado
Igual que el VWAP, el volume profile se puede anclar a un evento (una sesión concreta, un movimiento, una noticia) para ver el reparto de volumen desde ese punto, no solo por sesiones fijas. Es muy útil para analizar rangos y movimientos concretos.
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Cómo ver el volume profile en NinjaTrader 8
El indicador Volume Profile de Kaizen dibuja el perfil sobre el gráfico de NinjaTrader 8 con el POC, el área de valor y los nodos marcados automáticamente, y con opción de anclarlo donde quieras. Se complementa muy bien con el market profile y el TPO, que miran la misma subasta desde el tiempo en lugar del volumen, y encaja dentro del análisis de order flow.
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Preguntas frecuentes
¿Qué es el volume profile?
El volume profile (perfil de volumen) es un histograma que muestra cuánto volumen se ha negociado a cada nivel de precio durante un periodo, en lugar de a lo largo del tiempo.
¿Qué es el POC en el volume profile?
El POC (Point of Control) es el nivel de precio con más volumen negociado del periodo. Es el precio más aceptado por el mercado y actúa como imán y como soporte y resistencia.
¿Qué es el área de valor?
Es el rango de precios donde se negoció la mayor parte del volumen, normalmente el 70 por ciento. Sus límites superior (VAH) e inferior (VAL) son referencias muy utilizadas.
¿Qué diferencia hay entre el volume profile y el market profile?
El volume profile mide el volumen a cada precio. El market profile (TPO) mide el tiempo que el precio pasa en cada nivel. Son vistas complementarias de la misma subasta.
¿Cómo veo el volume profile en NinjaTrader 8?
Con el indicador Volume Profile de Kaizen, que dibuja el perfil con POC, área de valor y nodos automáticos, y permite anclarlo a cualquier evento del gráfico.