Qué son los imbalances en el order flow

Un imbalance (desequilibrio) es cuando el volumen agresivo a un nivel de precio es mucho mayor de un lado que del otro, es decir, cuando compradores o vendedores dominan claramente ese nivel. Es una de las señales más directas del order flow para ver dónde hay agresión real.

Cómo se calcula un imbalance

En un gráfico de footprint, un imbalance se mide normalmente de forma diagonal: se compara el volumen ejecutado en el ask a un precio con el volumen ejecutado en el bid al precio inmediatamente inferior. Cuando uno supera al otro por un ratio determinado (habitualmente 3 a 1, es decir un 300 por ciento), ese nivel se marca como imbalance.

• Imbalance de compra: domina el ask (compras agresivas).
• Imbalance de venta: domina el bid (ventas agresivas).

Imbalances apilados (stacked imbalances)

Un imbalance suelto dice poco. La señal fuerte aparece cuando varios imbalances se apilan en niveles consecutivos, lo que se conoce como stacked imbalances. Indican una agresión sostenida en una dirección y suelen dejar zonas que después funcionan como soporte y resistencia, porque marcan el punto donde una de las dos partes tomó el control.

Cómo operar con imbalances

Los imbalances se usan sobre todo como confirmación y como niveles:

• Como niveles: las zonas de imbalances apilados sirven de referencia para entradas y para colocar stops.
• Como confirmación: un imbalance a favor de tu idea, en una zona de soporte y resistencia, refuerza la señal. Combinarlos con el delta mejora mucho la lectura.

Como siempre en el order flow, funcionan mejor dentro de un contexto que como disparador aislado.

Cómo ver los imbalances en NinjaTrader 8

El indicador Stacked Imbalance de Kaizen detecta y marca los imbalances y, sobre todo, los imbalances apilados de forma automática sobre el gráfico de NinjaTrader 8, para que no tengas que revisar celda por celda. Junto al Footprint te da una lectura completa de dónde está la agresión, dentro del análisis de order flow.

Preguntas frecuentes

¿Qué es un imbalance en trading?

Un imbalance (desequilibrio) es cuando el volumen agresivo a un nivel de precio es mucho mayor de un lado que del otro, lo que indica que compradores o vendedores dominan claramente ese nivel.

¿Cómo se calcula un imbalance?

Se compara de forma diagonal el volumen del ask a un precio con el del bid al precio inferior. Si uno supera al otro por un ratio (habitualmente 3 a 1), ese nivel se marca como imbalance.

¿Qué son los imbalances apilados?

Son varios imbalances en niveles de precio consecutivos y en la misma dirección. Señalan una agresión sostenida y suelen crear zonas de soporte y resistencia.

¿Cómo veo los imbalances en NinjaTrader 8?

Con el indicador Stacked Imbalance de Kaizen, que detecta y marca los imbalances y los imbalances apilados automáticamente sobre el gráfico, sin tener que revisarlos a mano en el footprint.