El VWAP (Volume-Weighted Average Price o precio medio ponderado por volumen) es el precio medio al que se ha negociado un activo durante un periodo, dando más peso a los precios donde hubo más volumen. Es la referencia que usan muchos operadores institucionales para saber si están comprando o vendiendo a buen precio.
Cómo se calcula el VWAP
El VWAP suma el precio de cada operación multiplicado por su volumen y lo divide entre el volumen total del periodo. En la práctica no tienes que calcularlo a mano (el indicador lo hace), pero la idea es importante: no es una media simple del precio, sino una media ponderada por volumen. Un precio con mucho volumen mueve el VWAP más que un precio con poco.
El VWAP suele reiniciarse cada sesión, de modo que refleja el precio medio del día en curso.
Cómo se usa el VWAP
El VWAP tiene tres usos principales:
- Referencia institucional: los grandes operadores intentan ejecutar cerca del VWAP para no mover el mercado en su contra. Por eso el precio tiende a reaccionar a él.
- Filtro de tendencia: con el precio por encima del VWAP, el sesgo del día es comprador; por debajo, vendedor.
- Reversión a la media: con bandas de desviación alrededor del VWAP, los alejamientos extremos suelen buscar la vuelta hacia la media.
VWAP anclado
Además del VWAP de sesión, existe el VWAP anclado: en lugar de empezar al abrir el día, lo anclas a un evento concreto (un máximo importante, una noticia, la apertura de una semana). Así mides el precio medio desde ese punto, muy útil para ver quién va ganando desde un movimiento clave.
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Cómo ver el VWAP en NinjaTrader 8
El indicador VWAP de Kaizen añade el VWAP al gráfico de NinjaTrader 8 con sus bandas de desviación y opciones de anclaje, para que lo uses como referencia de precio justo y como filtro de sesgo. Funciona muy bien junto al volume profile y el order flow, que confirman las reacciones en el VWAP con volumen real.
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Preguntas frecuentes
¿Qué es el VWAP en trading?
El VWAP (precio medio ponderado por volumen) es el precio medio al que se ha negociado un activo en un periodo, dando más peso a los precios con más volumen. Es una referencia clave para operadores institucionales.
¿Cómo se calcula el VWAP?
Se suma el precio de cada operación multiplicado por su volumen y se divide entre el volumen total del periodo. Es una media ponderada por volumen, no una media simple, y normalmente se reinicia cada sesión.
¿Para qué sirve el VWAP?
Sirve como referencia de precio justo, como filtro de tendencia del día (por encima o por debajo del VWAP) y, con bandas de desviación, para estrategias de reversión a la media.
¿Qué es el VWAP anclado?
Es un VWAP que empieza a calcularse desde un punto concreto que tú eliges (un máximo, una noticia, una apertura) en lugar de desde el inicio de la sesión, para medir el precio medio desde ese evento.