KaizenBigTrades

KaizenBigTrades agrupa ticks consecutivos del mismo lado en barridos y marca las grandes órdenes agresivas en el chart con marcadores proporcionales y alertas.

Actualizado: 1 de agosto de 2026

KaizenBigTrades identifica grandes órdenes agresivas de mercado agrupando ticks consecutivos del mismo lado dentro de una ventana de tiempo corta en un solo barrido, y luego renderiza cada agregado cualificado como un marcador coloreado cuyo tamaño es proporcional al volumen. Funciona como un detector de sweeps visual: cuando una institución envía una orden grande de mercado que barre varios niveles de órdenes en reposo, se imprime como una ráfaga de ticks del mismo lado a lo largo de varios niveles de precio, y este indicador une esa ráfaga de nuevo en un único evento.

Interpretación

• Posición del marcador = nivel de precio donde ocurrió el fill agregado.
• Color del marcador = Buy (agresión contra el ask), Sell (agresión contra el bid) o Between (trade en medio, raro).
• Tamaño del marcador = escala con el volumen agregado (lineal o logarítmico).
• Clusters de marcadores azules (compras) en un movimiento al alza = demanda apareciendo agresivamente; busca continuación o, si el precio se estanca, absorción.
• Marcadores grandes aislados cerca de máximos/mínimos de swing suelen marcar agotamiento o stop runs.
• Ausencia total de marcadores en un movimiento direccional indica un grind lento sin stops, un carácter distinto al de un movimiento impulsado por sweeps.

Concepto de agregación

Una sola orden institucional se llena contra muchas órdenes en reposo e imprime como docenas de ticks pequeños en pocos milisegundos. Sin agregación, cada fill parecería un trade minorista.

Cambiado en v2.3. Hasta la v2.2 la ventana solo agrupaba ticks al mismo precio. Pero una orden agresiva grande barre varios niveles de precio, así que el barrido se partía en un agregado por nivel, cada uno por debajo de tu volumen mínimo y por tanto a menudo ni dibujado. Ahora los fills consecutivos pertenecen al mismo agregado cuando comparten el mismo lado, caen dentro de la ventana y se mueven de forma monótona en la dirección de la agresión (compras hacia precios crecientes, ventas hacia precios decrecientes). La burbuja aparece en el precio donde terminó el barrido — donde dejó al mercado. Solo el volumen agregado final se compara con tus umbrales de filtro. Medido contra otra plataforma en dos sesiones de ES, las operaciones de más de 150 contratos se recuperaban antes en un 23 %, ahora en un 93 %.

Ajustes

Agregación

• Aggregation Window (ms) — hueco máximo entre dos fills de la misma orden agresiva. Por defecto y recomendado 5 ms; rango 1–200. Valores mayores fusionan órdenes distintas en una sola burbuja. Cuidado al actualizar: antes de la v2.3 esto limitaba el hueco entre ticks al mismo precio, y 30 era normal — bajo la regla nueva de barrido, un 30 heredado exagera el volumen en torno a un 13 %. Vuelve a ponerlo en 5.

Filtro

• Filter Mode — Auto: el indicador aprende dinámicamente un umbral de volumen del historial de sesiones reciente para que aparezcan aproximadamente N marcadores por día (ver Auto-Filter Target Signals/Day). Manual: solo se usan Min/Max Volume como cortes rígidos.
• Auto-Filter Lookback Days — número de sesiones previas muestreadas para la distribución de volumen que alimenta el umbral automático. Por defecto 5. Más alto = umbral más estable pero reacción lenta a cambios de régimen de volatilidad; más bajo = más reactivo pero más ruidoso.
• Auto-Filter Target Signals/Day — el umbral automático se ajusta para que en promedio aparezca esta cantidad de marcadores por día de trading. Por defecto 40. Súbelo si el gráfico se siente demasiado tranquilo; bájalo si solo quieres los prints más grandes. Solo se aplica en modo Auto.
• Manual Min Volume — se aplica en AMBOS modos como suelo duro. En modo Manual es el filtro principal. En modo Auto actúa como suelo de ruido: los agregados por debajo de este volumen se descartan antes de que la calibración automática los vea, lo que evita que fills de tamaño minorista sesguen el umbral aprendido. Por defecto 100. 0 para desactivar el suelo.
• Manual Max Volume (0=off) — tope superior opcional; oculta agregados por encima de este tamaño. Útil para filtrar prints internos de exchange o de clearing que distorsionan la escala. Por defecto 0 (apagado).

Visuals

• Marker Shape — Círculo / Rectángulo / Triángulo / Rombo.
• Marker Min Radius (px) — tamaño mínimo del marcador (para el agregado más pequeño que cualifica). Por defecto 10 px.
• Marker Max Radius (px) — tamaño máximo del marcador (para el agregado más grande en la ventana mostrada). Por defecto 25 px.
• Use Log Scale — escala el marcador con log(volumen) en lugar de volumen lineal. Útil cuando tienes mezcla de trades medianos y enormes: la escala lineal haría que cada trade mediano pareciera diminuto junto a un monstruo.
• Marker Opacity % — por defecto 60; mantiene los marcadores visibles sin tapar las velas detrás.
• Show Volume Label — imprime el volumen agregado como número dentro del marcador.
• Max Trades Per Bar — límite de seguridad de marcadores por barra; si se excede, solo se conservan los más grandes. Por defecto 250.

Colores

• Buy Color — compra agresiva (precio ≥ ask en el fill). Por defecto DodgerBlue.
• Sell Color — venta agresiva (precio ≤ bid en el fill). Por defecto OrangeRed.
• Between Color — trade impreso entre bid y ask, raro, típicamente en dark pool o en mid-auction. Por defecto Gris.

Performance

• Disable Progressive Auto in Historical — si está activo, el umbral automático se calcula una sola vez a partir del sample histórico completo en lugar de recalibrarse barra a barra de forma progresiva. Carga histórica más rápida; las sesiones en vivo siempre usan calibración progresiva.
• Max Stored Bars — límite de barras de datos agregados en memoria. Por defecto 3000.

Requisitos

Para un histórico preciso, Tick Replay debe estar activado (ver Instalación y primeros pasos).