KaizenStatsProfile

KaizenStatsProfile proyecta en el chart los 12 niveles clásicos del día anterior y de la sesión overnight con la probabilidad histórica de toque en la RTH de hoy.

Actualizado: 1 de agosto de 2026

Proyecta sobre el chart los 12 niveles clásicos del day trading del día anterior (y de la sesión overnight) junto con la probabilidad estadística de que cada nivel sea tocado durante la RTH de hoy. Las probabilidades vienen de 11 años de historia (2015–2025) de los principales futuros de índice, procesados con QuantConnect. Y, algo crucial, están condicionadas al tipo de apertura del día según la clasificación de Auction Market Theory (Dalton).

A diferencia de los indicadores tradicionales que solo dibujan los niveles, KaizenStatsProfile te dice qué tan probable es que el precio toque cada uno hoy, y esa probabilidad cambia drásticamente según cómo abrió el mercado frente al rango y value area de ayer. Desde v2.2 además ya no se mantiene constante todo el día: en cuanto un nivel se testea, los restantes se reajustan en vivo (ver Probabilidades dinámicas).

Base estadística recalculada (v2.2). Los cuatro instrumentos se recalcularon con una alineación exacta de la sesión americana (09:30–16:00 ET). Por eso los porcentajes difieren de v2.0.x, y es esperado y correcto: ahora reflejan con precisión la sesión que realmente se opera. Consecuencia más visible: la clase AMT más frecuente ahora es OIV (apertura dentro del value area), tal y como espera la teoría de subastas. No compares por tanto los porcentajes uno a uno con notas tomadas con una versión anterior.

Cobertura por instrumento

• ES (S&P 500) — versión completa ES, versión Micro MES. Historia 2015 → 2025.
• NQ (Nasdaq 100) — versión completa NQ, versión Micro MNQ. Historia 2015 → 2025.
• YM (Dow Jones) — versión completa YM, versión Micro MYM. Historia 2015 → 2025.
• RTY (Russell 2000) — versión completa RTY, versión Micro M2K. Historia 2017 → 2025 (RTY E-mini lanzado julio 2017).

La detección de instrumento es automática: si el chart muestra MNQ, el indicador carga las estadísticas de NQ (el contrato Micro y el grande comparten la misma estructura de niveles). YM y otros instrumentos que se irán añadiendo aparecerán automáticamente sin necesidad de actualizar el bundle.

Los 12 niveles

• YHOD / YLOD — High y Low de la RTH de ayer.
• YPOC / YVAH / YVAL — POC y bordes del Value Area al 70% de ayer.
• YIBH / YIBL — High y Low del Initial Balance de ayer (primera hora 09:30–10:30 ET).
• ONH / ONL — High y Low del rango overnight (18:00 ET previo → 09:29 ET hoy).
• YGAP — Close de ayer (referencia para gap fill).
• Half-Gap — Punto medio del gap entre el close de ayer y el open de hoy.
• YMID — Punto medio del rango del día anterior ((YHOD + YLOD) / 2).

Las 5 clases AMT (clasificación al open)

El indicador clasifica cada sesión nada más abrir el mercado según dónde se sitúa el open de hoy respecto al rango y value area de ayer:

• OAR (Open Above Range) — Apertura > YHOD.
• OAV (Open Above Value) — YVAH < Apertura ≤ YHOD.
• OIV (Open In Value) — YVAL ≤ Apertura ≤ YVAH (caso “neutro”).
• OBV (Open Below Value) — YLOD ≤ Apertura < YVAL.
• OBR (Open Below Range) — Apertura < YLOD.

Corregido en v2.3: la apertura RTH se tomaba hasta una vela entera antes de tiempo. NinjaTrader marca las velas con su hora de cierre, así que la vela marcada como 09:30 todavía contiene premarket, y su apertura se usaba como apertura de sesión. En gráficos de 15 o 30 minutos eso basta para cambiar la clase. Algunos tipos de apertura, y las probabilidades condicionadas a ellos, difieren por tanto de la v2.2; los valores nuevos son los correctos. La misma fuente alimenta ahora también a KaizenTPO y KaizenVolumeProfile, así que las tres visualizaciones coinciden.

Interpretación

Las probabilidades se leen como contexto, no como señales binarias. Si el indicador muestra YPOC 68% en un día OIV, significa que históricamente, cuando una sesión abrió en clase OIV, el precio tocó el YPOC durante la RTH en el 68% de los casos. Es información distribucional, no una predicción.

El mismo nivel cambia 5× según la clase de apertura. YPOC tiene típicamente ~15% de toque en días OAR (apertura muy por encima del rango → poca probabilidad de regresar al POC de ayer) pero ~70-77% en días OIV (apertura dentro de value → gravedad fuerte del POC). Ese contraste es la información que ningún indicador clásico te da.

Tipos de día con probabilidades muy distintas:

• OAR / OBR — días de tendencia/expansión. Los niveles del día anterior pierden gravedad: el mercado está fuera del rango previo y suele continuar.
• OAV / OBV — días de “soft trend”. El mercado abrió fuera del Value pero dentro del Range. Mean-reversion al value area es probable pero no garantizada.
• OIV — día de balance/mean-reversion clásico. POC y value bounds tienen alta probabilidad de actuar como imanes y rebotes.

Niveles fijos vs dinámicos

Los 12 niveles del día anterior son fijos durante toda la sesión. Lo que sí cambia dinámicamente es:

• Las probabilidades mismas, una vez se ha producido el primer testeo (ver la sección siguiente).
• La caja superior derecha muestra el POC/VAH/VAL del día EN CURSO, recalculados tick a tick.
• El marcador * (asterisco) al lado del label aparece automáticamente cuando el precio toca ese nivel durante RTH, para ver de un vistazo qué niveles ya quedaron validados y cuáles siguen pendientes.
• El Initial Balance de hoy (IBH/IBL) se va formando durante la primera hora de RTH y queda fijo a las 10:30 ET.

Probabilidades dinámicas (nuevo en v2.2)

La clase AMT responde a la pregunta “¿cómo empezó el día?”. Pero no dice nada de lo que ha pasado desde entonces. Eso es exactamente lo que añade esta función: en cuanto un nivel se testea durante la sesión, las probabilidades de los niveles que siguen abiertos se reajustan, usando estadísticas condicionales del mismo conjunto de 11 años.

La idea de fondo es una de las observaciones más estables de la teoría de subastas: la mayoría de los días solo se testea un extremo. Si el mercado ya tanteó el VAH de ayer, la probabilidad de que además alcance el VAL el mismo día baja considerablemente: el día ya eligió su dirección.

La etiqueta muestra ambos valores:

63>35% YVAL 7551.25

Se lee: la probabilidad base de un testeo del YVAL era del 63 % esta mañana; después de que otro nivel (aquí el YVAH) haya sido testeado, la probabilidad realista es solo del 35 %. Si todavía no se ha testeado nada, o hay demasiado pocos casos históricos para esa combinación, la etiqueta muestra el porcentaje simple sin cambios.

Cómo se determina el valor

• El indicador recuerda el orden en que se han tocado los niveles hoy.
• Para cada nivel aún abierto busca el último nivel testeado que tenga una estadística condicional con muestra suficiente bajo la clase AMT de hoy: el testeo más reciente es el que lleva la información más actual sobre el carácter del día.
• “Muestra suficiente” significa al menos 30 casos históricos para esa combinación de clase AMT, nivel condicionante y nivel objetivo. Por debajo de eso no se reajusta a propósito: una probabilidad condicional construida sobre 6 observaciones sería falsa precisión.
• Los niveles ya testeados conservan su valor base: están resueltos, no hay que reevaluarlos.

Uso práctico: la función responde a “¿qué sigue a tiro hoy?” más rápido de lo que permitiría leer los porcentajes estáticos. Si un nivel cae del 60 % a menos del 30 % tras el primer testeo, apenas se sostiene como objetivo, y un stop por detrás de él es proporcionalmente más seguro. Si un valor sube, el testeo producido allanó el camino a la continuación.

Se puede desactivar con Dynamic Probabilities (grupo 3. Display): el indicador muestra entonces los valores estáticos de forma permanente.

Estilo de línea según probabilidad

Para que el chart no se sature visualmente, el grosor/estilo de cada línea refleja la probabilidad:

• Sólida — probabilidad > 40% (nivel relevante).
• Dashed — 10–40% (nivel a vigilar).
• Dotted — menos del 10% (poco probable hoy, marcado por referencia).

Caja de contexto (esquina superior derecha)

Junto a los niveles, una caja muestra de un vistazo:

• Clase AMT actual del día.
• Open RTH de hoy.
• Value Area de ayer (YVAH / YVAL).
• Rango promedio histórico (esperable hoy).

Ajustes

1. Niveles a mostrar

Toggles individuales para activar/desactivar cada uno de los 12 niveles según preferencia. Por ejemplo si solo te interesa el bloque “Volume Profile de ayer”, apagas YIBH/YIBL/ONH/ONL/YGAP y dejas YHOD/YLOD/YPOC/YVAH/YVAL/YMID.

2. Visuals

• Show Pills — Muestra las “pastillas” de probabilidad con formato XX% NIVEL PRECIO (p.ej. 77% YPOC 7587.00).
• Show Lines — Dibuja las líneas horizontales en cada nivel sobre el chart.
• Dynamic Probabilities — (nuevo en v2.2) Reajusta la probabilidad de un nivel cuando otro nivel ya se ha testeado hoy. La etiqueta muestra entonces base>ajustada% (p.ej. 62>30% ONH). Por defecto on; desactívalo para el valor estático simple.
• Show Touch Marker — Activa el asterisco * automático cuando el precio toca un nivel durante RTH.
• Show Today Box — Muestra la caja superior-derecha con clase AMT + open + value area + rango esperado.
• Style Solid Threshold — Probabilidad mínima para línea sólida (por defecto 40%).
• Style Dashed Threshold — Probabilidad mínima para línea dashed (por defecto 10%). Por debajo de este umbral → dotted.
• Label Position — Lado donde se renderizan las pastillas (izquierda / derecha).

3. Colores

Cada uno de los 12 niveles tiene su propio color configurable. Por defecto se usan colores agrupados por categoría:

• Range previo (YHOD, YLOD) — Rojo / Verde.
• Value Profile previo (YPOC, YVAH, YVAL) — Dorado / Cyan / Magenta.
• Initial Balance (YIBH, YIBL) — Naranja.
• Overnight (ONH, ONL) — Gris claro.
• Gap (YGAP, Half-Gap) — Blanco.
• Midpoint (YMID) — Gris medio.

Casos de uso

• Gestión de targets — Si tu setup apunta a YPOC y el indicador muestra que históricamente en días OIV el YPOC se toca con 68% de probabilidad, es un target razonable. Si la clase de hoy es OAR y la probabilidad cae a 15%, considera un target intermedio en su lugar.
• Confirmación de tipo de día — Si la clase AMT es OIV (mean-reversion clásico) y tu sistema de trading está optimizado para días tendenciales, ese día puedes saltar o reducir tamaño.
• Validación de stops — Si tu stop natural está por encima del YHOD pero el indicador muestra que en clase OBR (día bajista) el YHOD se toca con solo 6% de probabilidad, tu stop está protegido con alta confianza estadística.
• Filtro de bots — Los bots Kaizen ya pueden leer la clase AMT y las probabilidades vía la API, permitiéndoles filtrar setups por tipo de día.

Limitaciones honestas

• Datos hasta 2025 — Las estadísticas reflejan el comportamiento del mercado 2015–2025 (RTY desde 2017). Cambios estructurales futuros (volumen de opciones 0DTE, cambios en flow de dealers, etc.) pueden alterar las probabilidades. Las recalculamos periódicamente.
• Las probabilidades son frecuencias históricas, no garantías — Un 77% de probabilidad de toque significa que en 23% de los casos pasados NO se tocó. Úsalas como contexto distribucional, no como certeza.
• Eventos atípicos (FOMC, NFP grandes, expiración de opciones, semana de earnings) tienen distribuciones distintas que no se separan en esta versión. Versiones futuras pueden añadir esa segmentación.
• Las probabilidades dinámicas son por pares, no plenamente condicionales — El reajuste se hace contra el nivel testeado más recientemente que tenga muestra suficiente, no contra la secuencia completa de todo lo testeado hoy. Un modelo sobre todas las combinaciones ya no sería sostenible estadísticamente: el número de casos por combinación cae muy rápido por debajo del umbral de 30. El ajuste mostrado es por tanto el mejor respaldado, no el teóricamente más fino.
• No todos los niveles tienen estadística condicional — En combinaciones poco frecuentes (típicamente clases extremas como OAR/OBR junto a niveles que rara vez se testean) se mantiene el valor estático. Es intencionado: el indicador prefiere mostrar el número defendible antes que uno bonito construido sobre demasiados pocos casos.