KaizenVolumeProfile

KaizenVolumeProfile construye un histograma de volumen por precio para sesión, día, semana, ventana visible o rango propio, con POC, value area y naked levels.

Actualizado: 1 de agosto de 2026

KaizenVolumeProfile construye un histograma de volumen por precio junto a las barras, mostrando cuántos contratos cambiaron de manos en cada nivel de precio durante una sesión, día, semana, ventana visible o rango de tiempo personalizado. Para cada perfil el motor calcula el Point of Control (POC), el único nivel con más volumen, y la Value Area (VAH/VAL), el rango de precio más estrecho que contiene un porcentaje configurable (68% por defecto) del volumen total. Perfiles consecutivos con Value Areas similares pueden fusionarse automáticamente en un composite que revela zonas de balance multi-sesión.

Interpretación

• POC como imán — el mercado operó más contratos aquí que en ningún otro lugar; es el “precio justo” de consenso del período. Cuando el precio se aleja del POC, tiende a regresar, sobre todo dentro de la misma sesión.
• Value Area como zona de confort — el 68% del volumen ocurrió entre VAL y VAH. Dentro del VA = subasta normal. Fuera = el mercado explora o rechaza; fuera-y-vuelve-dentro es un setup clásico de mean-reversion.
• Naked levels como gaps de aceptación — niveles dentro o adyacentes al VA que tuvieron cero volumen. Suelen actuar como imanes porque el mercado los dejó “sin terminar” y tiende a rellenar el hueco.
• La fusión composite revela estructura multi-día — cuando las sesiones del lunes y del martes aceptan aproximadamente el mismo rango, los perfiles se fusionan en un histograma más alto y ancho que marca una zona de consenso institucional.
• Ancho del perfil = tipo de día — perfil estrecho y alto indica día de tendencia o direccional; perfil ancho y plano indica día de balance o rango. La forma suele ser visible antes del cierre de sesión.

Composite Mode (cómo se mide la similitud)

Dos perfiles se fusionan si se cumplen ambas condiciones:

1. Sus VAH y VAL difieren en menos del Composite Tolerance % del rango VA promedio.
2. Sus value areas se solapan al menos un 50%.

Ejemplo con 30% de tolerancia: lunes VAH=5100, VAL=5060 (rango 40); martes VAH=5110, VAL=5065 (rango 45). Rango promedio = 42.5, ventana de tolerancia = 12.75. El drift de VAH = 10 y el de VAL = 5, ambos dentro de la tolerancia, y los perfiles se solapan más del 50%, así que se fusionan.

Usa 10–15% para fusión estricta (solo sesiones casi idénticas) y 40–50% para fusión flexible que agrupa fases de balance más amplias. Por defecto 30% es un buen punto de partida para la mayoría de futuros líquidos.

Ajustes

Profile

• Profile Mode — define el límite temporal que reinicia el perfil. Session = se reinicia al abrir la sesión del exchange (estándar para traders de RTH). Daily = se reinicia a medianoche. Weekly = un perfil por semana de trading. VisibleWindow = el perfil cubre siempre las barras visibles y se recalcula con pan/zoom. CustomTime = solo acumula entre las horas de inicio/fin configuradas (por ejemplo solo RTH en un futuro de 24h).
• Week Starts — (nuevo en v2.3, solo Weekly) CalendarMonday (por defecto) empieza la semana el lunes a las 00:00. SessionOpen mete la sesión del domingo por la tarde en la semana nueva en lugar de dejarla en la anterior.
• Accuracy Mode — Minute (por defecto) crea una serie secundaria de 1 minuto y distribuye el volumen de cada barra entre los precios a nivel de minuto que tocó, revelando estructura intrabar. Tick es más preciso pero requiere Tick Replay en modo histórico; el motor avisa si Tick Replay está apagado. Off trata cada barra como un único punto de precio (más grueso, sin detalle intrabar).
• Ticks Per Level — agregación de filas. 1 = cada tick es su propia fila (máximo detalle, denso en rangos amplios). 4 en ES = 1 fila por punto entero. Valores más altos comprimen el histograma y reducen memoria; valores más bajos muestran microestructura.
• Value Area % — porcentaje del volumen total que define el VA. Por defecto 68 (≈ 1 desviación estándar en una distribución normal). 70 es la convención original de Steidlmayer. 75+ da un VA más amplio y tolerante.
• Custom Start Time — solo CustomTime: inicio HH:mm del perfil (por ejemplo 09:30).
• Custom End Time — solo CustomTime: fin HH:mm del perfil (por ejemplo 16:00). Desde la v2.3 la ventana se evalúa como (inicio, fin]: la vela marcada con la hora de inicio pertenece todavía al periodo anterior y queda fuera, y la vela marcada con la hora de fin sí entra. NinjaTrader marca las velas con su hora de cierre, así que antes se colaba una vela de premarket por delante y se perdía la vela de cierre por detrás.
• Custom Time Zone — solo CustomTime: ID de zona horaria de Windows. Por defecto Eastern Standard Time, que maneja el horario de verano automáticamente.
• Enable Composite Mode — cuando está activado, perfiles consecutivos que pasan el test de similitud se fusionan en un composite más ancho. Por defecto apagado.
• Composite Tolerance % — % máximo del rango VA promedio en que VAH/VAL pueden diferir antes de que dos perfiles se consideren distintos. Por defecto 30. Más bajo = más estricto, más perfiles individuales; más alto = más flexible, más composites.

Visuals

• Position — perfil renderizado a la izquierda o a la derecha de las barras de precio.
• View Style — Ladders = histograma escalonado (cada fila es una barra sólida). Area = forma continua, visualmente más suave, buena para composites que abarcan muchas filas.
• Width % — ancho máximo del histograma como % de la distancia entre barras. Más alto = más ancho y dominante; más bajo = compacto.
• Opacity % — transparencia del histograma 0–100. Valores bajos (15–30) permiten que las velas se vean a través del histograma.
• Show Profile — toggle maestro para las barras del histograma. Apagado = solo se renderizan POC/VAH/VAL/Naked Levels (útil para una referencia limpia de soporte y resistencia).
• Show POC — línea horizontal en el precio de mayor volumen.
• Show Value Area — sombrea o dibuja líneas entre VAL y VAH.
• Show Labels — etiquetas de precio junto a POC/VAH/VAL.
• Show Naked Levels — rayos horizontales desde VAH/VAL/POC de sesiones previas no testeados, que actúan como imanes hasta que el precio los alcanza.
• Show Delta Histogram — (nuevo en v2.0) renderiza un segundo histograma junto al de volumen mostrando el delta agresivo por nivel de precio: buy delta (compras agresivas) en un color y sell delta (ventas agresivas) en otro. Identifica zonas donde la presión compradora o vendedora dominó, algo que el histograma de volumen plano no muestra. Útil sobre todo en composites multi-día para detectar zonas de absorción institucional.
• Show AMT Class — (nuevo en v2.3) muestra el tipo de apertura de Dalton (OAR/OAV/OIV/OBV/OBR) encima del perfil. Siempre calculado desde la sesión RTH 09:30–16:00 ET contra el rango y el área de valor de ayer, independientemente del horario del gráfico y del modo de perfil. Un gráfico ETH muestra por tanto la clase RTH, y el valor siempre coincide con KaizenTPO y KaizenStatsProfile. Pensado para los futuros de índices de Estados Unidos (ES/NQ/YM/RTY): en instrumentos con otra sesión principal (GC, FDAX) la etiqueta se calcula sobre una ventana que allí no tiene un significado especial.

Low Volume Nodes (LVN) (nuevo en v2.3)

Un low volume node (LVN) es una franja estrecha de precio por la que el mercado pasó sin construir volumen, una zona de rechazo entre dos zonas de aceptación. Cuando el precio vuelve más tarde suele atravesarlas rápido; que se detenga dentro es un cambio de comportamiento y merece una segunda mirada.

La detección busca un valle real entre dos picos: una franja solo cuenta si está por debajo del Node Threshold y está flanqueada a ambos lados por franjas claramente más pesadas. Un umbral a secas contaría las colas finas de cualquier perfil, y esas son bordes del área de valor, no nodos.

• Show LVN — interruptor principal. Por defecto off. Los nodos detectados se dibujan como una banda que se extiende hacia la derecha hasta que el precio vuelve a entrar en ella.
• Bin Size (ticks) — agregación previa a la detección. Por defecto 4 (1 punto en ES). Por debajo de 4 el detector empieza a reportar ruido de tick; un nodo debe medir al menos 2 bins.
• Node Threshold (% of POC) — un bin cuenta como fino por debajo de esta proporción del volumen del bin del POC. Por defecto 25. Más alto = más nodos y más anchos.
• Flank Threshold (% of POC) — suelo absoluto para los picos de ambos lados. Por defecto 35. Deja fuera las colas finas del perfil.
• Max Nodes per Profile — límite de nodos reportados por perfil. Por defecto 3, los más marcados primero.
• LVN Opacity % — transparencia de las bandas. Por defecto 25.

Session Highlight (nuevo en v2.0)

Resalta visualmente sobre el gráfico el rango horario que está alimentando el cálculo del profile. Pensado sobre todo para el modo CustomTime (por ejemplo cuando configuras 09:30–16:00 ET en un futuro de 24h para que el VP se calcule solo con la RTH), pero funciona también en los demás modos.

• Show Session Background — cuando está activado, sombrea con un color semi-transparente todas las barras dentro del rango horario configurado. Ves de un vistazo qué tramo del gráfico entra al cálculo.
• Show Session Box — cuando está activado, dibuja una caja con borde alrededor del mismo rango horario. Útil si quieres una marca clara sin el fondo coloreado, o como complemento del background.

Colores

• VA Color — filas del histograma dentro del Value Area.
• Non-VA Color — filas fuera del VA, normalmente un tono más apagado o gris.
• Text Color — etiquetas de precio.
• POC Color — línea POC. Por defecto dorado para alto contraste.
• VAH/VAL Color — líneas de límite del Value Area.
• Naked Level Color — rayos de niveles previos no testeados.
• Buy Delta Color — (nuevo en v2.0) color de las filas del histograma de delta con presión compradora dominante.
• Sell Delta Color — (nuevo en v2.0) color de las filas del histograma de delta con presión vendedora dominante.
• Session Background Color — (nuevo en v2.0) color y transparencia del sombreado de sesión (cuando Show Session Background está activado).
• Session Box Color — (nuevo en v2.0) color del borde de la caja de sesión (cuando Show Session Box está activado).
• LVN Color — (nuevo en v2.3) color de las bandas LVN. Por defecto Gold.

Performance

• Max Lookback Profiles — número de perfiles completados que se mantienen en el gráfico. Por defecto 5. Los perfiles más antiguos se descartan al superar el límite. Súbelo para contexto multi-semana, bájalo para ahorrar memoria en máquinas con RAM limitada.
• Update Interval (ms) — throttle para redibujos del perfil en vivo. Por defecto 250 ms. En instrumentos rápidos (ES/NQ) súbelo a 500+ si ves stutter; bájalo a 100 para símbolos de bajo volumen muy reactivos.
• Visible Window Debounce (ms) — solo modo VisibleWindow: delay antes de recalcular tras un pan/zoom, para que el scroll continuo no dispare recalculaciones constantes.

Requisitos

Para un histórico preciso en el modo Accuracy Tick, Tick Replay debe estar activado (ver Instalación y primeros pasos).