KaizenBigTrades

KaizenBigTrades fasst aufeinanderfolgende Ticks derselben Seite zu Sweeps zusammen und markiert große aggressive Orders im Chart mit größenproportionalen Markern und Alarmen.

Aktualisiert: 1. August 2026

KaizenBigTrades identifiziert große aggressive Marktorders, indem aufeinanderfolgende Ticks derselben Seite innerhalb eines kurzen Zeitfensters zu einem Sweep gruppiert werden, und rendert dann jedes qualifizierte Aggregat als farbigen Marker, dessen Größe proportional zum Volumen ist. Funktioniert wie ein visueller Sweep-Detektor: Wenn eine Institution eine große Marktorder sendet, die mehrere Niveaus ruhender Orders abräumt, druckt sich das als Salve von Ticks derselben Seite über mehrere Preisniveaus aus, und dieser Indikator fügt diese Salve wieder zu einem einzigen Event zusammen.

Interpretation

• Markerposition = Preisniveau, auf dem der aggregierte Fill stattfand.
• Markerfarbe = Buy (Aggression gegen das Ask), Sell (Aggression gegen das Bid) oder Between (Trade in der Mitte, selten).
• Markergröße = skaliert mit dem aggregierten Volumen (linear oder logarithmisch).
• Cluster blauer Marker (Käufe) in einer Aufwärtsbewegung = Nachfrage tritt aggressiv auf; achte auf Fortsetzung oder, wenn der Preis stockt, auf Absorption.
• Große isolierte Marker nahe Swing-Highs/-Lows markieren oft Erschöpfung oder Stop Runs.
• Völliges Fehlen von Markern in einer direktionalen Bewegung deutet auf einen langsamen Grind ohne Stops hin, ein anderer Charakter als bei einer von Sweeps getriebenen Bewegung.

Aggregations-Konzept

Eine einzelne institutionelle Order wird gegen viele ruhende Orders gefüllt und druckt sich als Dutzende kleiner Ticks in wenigen Millisekunden aus. Ohne Aggregation sähe jeder Fill wie ein Retail-Trade aus.

Geändert in v2.3. Bis v2.2 gruppierte das Fenster nur Ticks mit demselben Preis. Eine große aggressive Order räumt aber mehrere Preisniveaus ab — der Sweep zerfiel damit in ein Aggregat pro Niveau, jedes einzeln unter deinem Mindestvolumen und deshalb oft gar nicht gezeichnet. Jetzt gehören aufeinanderfolgende Fills zum selben Aggregat, wenn sie dieselbe Seite haben, innerhalb des Fensters liegen und sich monoton in Richtung der Aggression bewegen (Käufe zu steigenden, Verkäufe zu fallenden Preisen). Die Blase erscheint am Preis, an dem der Sweep endete — dort, wo er den Markt hinterlassen hat. Nur das finale aggregierte Volumen wird mit deinen Filter-Schwellen verglichen. Gegen eine andere Plattform auf zwei ES-Sessions gemessen, wurden Trades über 150 Kontrakte vorher zu 23 % erfasst, jetzt zu 93 %.

Einstellungen

Aggregation

• Aggregation Window (ms) — maximale Lücke zwischen zwei Fills derselben aggressiven Order. Standard und Empfehlung 5 ms; Bereich 1–200. Größere Werte verschmelzen getrennte Orders zu einer Blase. Achtung beim Upgrade: Vor v2.3 begrenzte dieser Wert die Lücke zwischen Ticks am selben Preis, und 30 war normal — unter der neuen Sweep-Regel überzeichnet ein übernommenes 30 das Volumen um rund 13 %. Auf 5 zurücksetzen.

Filter

• Filter Mode — Auto: der Indikator lernt dynamisch eine Volumenschwelle aus der jüngsten Session-Historie, damit ungefähr N Marker pro Tag erscheinen (siehe Auto-Filter Target Signals/Day). Manual: es werden nur Min/Max Volume als harte Grenzen verwendet.
• Auto-Filter Lookback Days — Anzahl vorheriger Sessions, die für die Volumenverteilung der automatischen Schwelle abgetastet werden. Standard 5. Höher = stabilere Schwelle, aber langsame Reaktion auf Volatilitätsregime-Wechsel; niedriger = reaktiver, aber verrauschter.
• Auto-Filter Target Signals/Day — die automatische Schwelle wird so angepasst, dass im Schnitt diese Anzahl Marker pro Handelstag erscheint. Standard 40. Erhöhen, wenn sich der Chart zu ruhig anfühlt; senken, wenn du nur die größten Prints willst. Gilt nur im Auto-Modus.
• Manual Min Volume — gilt in BEIDEN Modi als harte Untergrenze. Im Manual-Modus ist es der Hauptfilter. Im Auto-Modus wirkt es als Rausch-Untergrenze: Aggregate unter diesem Volumen werden verworfen, bevor die automatische Kalibrierung sie sieht, was verhindert, dass Retail-große Fills die gelernte Schwelle verzerren. Standard 100. 0, um die Untergrenze zu deaktivieren.
• Manual Max Volume (0=off) — optionale obere Grenze; blendet Aggregate über dieser Größe aus. Nützlich, um interne Exchange- oder Clearing-Prints zu filtern, die die Skala verzerren. Standard 0 (aus).

Visuals

• Marker Shape — Kreis / Rechteck / Dreieck / Raute.
• Marker Min Radius (px) — minimale Markergröße (für das kleinste qualifizierende Aggregat). Standard 10 px.
• Marker Max Radius (px) — maximale Markergröße (für das größte Aggregat im angezeigten Fenster). Standard 25 px.
• Use Log Scale — skaliert den Marker mit log(Volumen) statt linearem Volumen. Nützlich bei einer Mischung aus mittleren und riesigen Trades: eine lineare Skala ließe jeden mittleren Trade neben einem Monster winzig erscheinen.
• Marker Opacity % — Standard 60; hält die Marker sichtbar, ohne die Candles dahinter zu verdecken.
• Show Volume Label — druckt das aggregierte Volumen als Zahl in den Marker.
• Max Trades Per Bar — Sicherheitslimit für Marker pro Balken; bei Überschreitung werden nur die größten behalten. Standard 250.

Farben

• Buy Color — aggressiver Kauf (Preis ≥ Ask beim Fill). Standard DodgerBlue.
• Sell Color — aggressiver Verkauf (Preis ≤ Bid beim Fill). Standard OrangeRed.
• Between Color — Trade gedruckt zwischen Bid und Ask, selten, typischerweise in Dark Pool oder Mid-Auction. Standard Grau.

Performance

• Disable Progressive Auto in Historical — wenn aktiv, wird die automatische Schwelle einmalig aus dem gesamten historischen Sample berechnet, statt sie balken-für-balken progressiv neu zu kalibrieren. Schnelleres historisches Laden; Live-Sessions verwenden immer progressive Kalibrierung.
• Max Stored Bars — Limit für Balken aggregierter Daten im Speicher. Standard 3000.

Voraussetzungen

Für präzise Historie muss Tick Replay aktiviert sein (siehe Installation und erste Schritte).