KaizenStatsProfile

KaizenStatsProfile projiziert die 12 klassischen Vortags- und Overnight-Levels auf den Chart, jeweils mit der historischen Touch-Wahrscheinlichkeit in der heutigen RTH.

Aktualisiert: 1. August 2026

Projiziert die 12 klassischen Day-Trading-Levels des Vortages (und der Overnight-Session) auf den Chart, zusammen mit der statistischen Wahrscheinlichkeit, dass jedes Level während der heutigen RTH berührt wird. Die Wahrscheinlichkeiten stammen aus 11 Jahren Historie (2015–2025) der wichtigsten Index-Futures, verarbeitet mit QuantConnect. Und, entscheidend, sie sind bedingt auf den Eröffnungstyp des Tages gemäß der Klassifikation der Auction Market Theory (Dalton).

Anders als traditionelle Indikatoren, die nur die Levels zeichnen, sagt dir KaizenStatsProfile, wie wahrscheinlich es ist, dass der Preis jedes Level heute berührt, und diese Wahrscheinlichkeit ändert sich drastisch je nachdem, wie der Markt gegenüber der gestrigen Range und Value Area eröffnete. Seit v2.2 bleibt sie außerdem nicht den ganzen Tag konstant: sobald ein Level getestet wurde, werden die übrigen live neu gewichtet (siehe Dynamische Wahrscheinlichkeiten).

Statistik-Datenbank neu berechnet (v2.2). Alle vier Instrumente wurden mit exakter Ausrichtung auf die US-Session (09:30–16:00 ET) neu gerechnet. Die Prozentwerte weichen daher von v2.0.x ab, und das ist erwartet und korrekt: sie bilden jetzt präzise die Session ab, die tatsächlich gehandelt wird. Sichtbarste Folge: die häufigste AMT-Klasse ist nun OIV (Eröffnung innerhalb der Value Area), genau wie es die Auktionstheorie erwartet. Vergleiche Prozentwerte also nicht 1:1 mit Notizen aus einer älteren Version.

Abdeckung pro Instrument

• ES (S&P 500) — Vollversion ES, Micro-Version MES. Historie 2015 → 2025.
• NQ (Nasdaq 100) — Vollversion NQ, Micro-Version MNQ. Historie 2015 → 2025.
• YM (Dow Jones) — Vollversion YM, Micro-Version MYM. Historie 2015 → 2025.
• RTY (Russell 2000) — Vollversion RTY, Micro-Version M2K. Historie 2017 → 2025 (RTY E-mini im Juli 2017 gestartet).

Die Instrument-Erkennung ist automatisch: wenn der Chart MNQ zeigt, lädt der Indikator die NQ-Statistiken (der Micro- und der große Kontrakt teilen dieselbe Level-Struktur). YM und weitere Instrumente, die hinzugefügt werden, erscheinen automatisch, ohne dass das Bundle aktualisiert werden muss.

Die 12 Levels

• YHOD / YLOD — High und Low der gestrigen RTH.
• YPOC / YVAH / YVAL — POC und Grenzen der 70%-Value-Area von gestern.
• YIBH / YIBL — High und Low des Initial Balance von gestern (erste Stunde 09:30–10:30 ET).
• ONH / ONL — High und Low der Overnight-Range (18:00 ET Vortag → 09:29 ET heute).
• YGAP — Close von gestern (Referenz für Gap-Fill).
• Half-Gap — Mittelpunkt des Gaps zwischen dem Close von gestern und dem Open von heute.
• YMID — Mittelpunkt der Range des Vortages ((YHOD + YLOD) / 2).

Die 5 AMT-Klassen (Klassifikation beim Open)

Der Indikator klassifiziert jede Session unmittelbar bei Marktöffnung danach, wo der heutige Open relativ zur gestrigen Range und Value Area liegt:

• OAR (Open Above Range) — Open > YHOD.
• OAV (Open Above Value) — YVAH < Open ≤ YHOD.
• OIV (Open In Value) — YVAL ≤ Open ≤ YVAH (“neutraler” Fall).
• OBV (Open Below Value) — YLOD ≤ Open < YVAL.
• OBR (Open Below Range) — Open < YLOD.

In v2.3 korrigiert: Die RTH-Eröffnung wurde bis zu einen ganzen Balken zu früh genommen. NinjaTrader stempelt Balken auf ihre Schlusszeit, der Balken mit Stempel 09:30 enthält also noch Pre-Market, und dessen Open galt als Session-Eröffnung. Auf 15- oder 30-Minuten-Charts genügt das, um die Klasse zu kippen. Einige Eröffnungstypen und die darauf bedingten Wahrscheinlichkeiten weichen deshalb von v2.2 ab; die neuen Werte sind die richtigen. Dieselbe Quelle speist jetzt auch KaizenTPO und KaizenVolumeProfile, die drei Anzeigen stimmen also überein.

Interpretation

Die Wahrscheinlichkeiten sind als Kontext zu lesen, nicht als binäre Signale. Wenn der Indikator YPOC 68% an einem OIV-Tag zeigt, bedeutet das, dass historisch, wenn eine Session in Klasse OIV eröffnete, der Preis das YPOC während der RTH in 68 % der Fälle berührte. Das ist verteilungsbezogene Information, keine Vorhersage.

Dasselbe Level ändert sich 5× je nach Eröffnungsklasse. YPOC hat typischerweise ~15 % Berührung an OAR-Tagen (Eröffnung weit über der Range → geringe Wahrscheinlichkeit, zum gestrigen POC zurückzukehren), aber ~70-77 % an OIV-Tagen (Eröffnung innerhalb der Value → starke POC-Gravitation). Dieser Kontrast ist die Information, die kein klassischer Indikator dir gibt.

Tagestypen mit sehr unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten:

• OAR / OBR — Trend-/Expansionstage. Die Levels des Vortages verlieren an Gravitation: der Markt ist außerhalb der vorherigen Range und setzt meist fort.
• OAV / OBV — “Soft-Trend”-Tage. Der Markt eröffnete außerhalb der Value, aber innerhalb der Range. Mean-Reversion zur Value Area ist wahrscheinlich, aber nicht garantiert.
• OIV — klassischer Balance-/Mean-Reversion-Tag. POC und Value-Grenzen haben hohe Wahrscheinlichkeit, als Magnete und Bounces zu wirken.

Feste vs. dynamische Levels

Die 12 Levels des Vortages sind während der gesamten Session fest. Was sich dynamisch ändert, ist:

• Die Wahrscheinlichkeiten selbst, sobald der erste Test stattgefunden hat (siehe nächster Abschnitt).
• Die Box oben rechts zeigt POC/VAH/VAL des LAUFENDEN Tages, tick-für-tick neu berechnet.
• Der Marker * (Sternchen) neben dem Label erscheint automatisch, wenn der Preis dieses Level während der RTH berührt, um auf einen Blick zu sehen, welche Levels bereits validiert wurden und welche noch ausstehen.
• Das Initial Balance von heute (IBH/IBL) bildet sich während der ersten RTH-Stunde und wird um 10:30 ET fixiert.

Dynamische Wahrscheinlichkeiten (neu in v2.2)

Die AMT-Klasse beantwortet die Frage “wie hat der Tag begonnen?”. Sie sagt aber nichts darüber, was seither passiert ist. Genau das ergänzt diese Funktion: sobald ein Level im Tagesverlauf getestet wurde, werden die Wahrscheinlichkeiten der noch offenen Levels neu gewichtet, anhand bedingter Statistiken aus demselben 11-Jahres-Datensatz.

Der Kern dahinter ist eine der stabilsten Beobachtungen der Auktionstheorie: an den meisten Tagen wird nur ein Extrem getestet. Hat der Markt bereits die VAH von gestern abgeklopft, sinkt die Wahrscheinlichkeit deutlich, dass er am selben Tag auch noch die VAL erreicht: der Tag hat seine Richtung gewählt.

Das Label zeigt beide Werte:

63>35% YVAL 7551.25

Gelesen: die Basiswahrscheinlichkeit für einen YVAL-Test lag heute Morgen bei 63 %; nachdem inzwischen ein anderes Level (hier YVAH) getestet wurde, liegt die realistische Wahrscheinlichkeit nur noch bei 35 %. Wurde noch nichts getestet, oder liegen für diese Kombination zu wenige historische Fälle vor, zeigt das Label unverändert den einfachen Prozentwert.

Wie der Wert bestimmt wird

• Der Indikator merkt sich die Reihenfolge, in der die Levels heute berührt wurden.
• Für jedes noch offene Level sucht er das zuletzt getestete Level, für das unter der heutigen AMT-Klasse eine ausreichend belegte bedingte Statistik existiert: der jüngste Test trägt die aktuellste Information über den Tagescharakter.
• “Ausreichend belegt” heißt mindestens 30 historische Fälle für diese Kombination aus AMT-Klasse, Konditionierungs-Level und Ziel-Level. Darunter wird bewusst nicht neu gewichtet: eine bedingte Wahrscheinlichkeit aus 6 Beobachtungen wäre eine Scheingenauigkeit.
• Bereits getestete Levels behalten ihren Basiswert: sie sind erledigt, nicht neu zu bewerten.

Praktische Anwendung: die Funktion beantwortet die Frage “was ist heute noch in Reichweite?” schneller, als es ein Blick auf die statischen Prozentwerte könnte. Fällt ein Level nach dem ersten Test von 60 % auf unter 30 %, ist es als Ziel kaum noch tragfähig, und ein Stop dahinter entsprechend sicherer. Steigt ein Wert, war der erfolgte Test ein Wegbereiter für die Fortsetzung.

Abschaltbar über Dynamic Probabilities (Gruppe 3. Display): dann zeigt der Indikator dauerhaft die statischen Werte.

Linienstil je nach Wahrscheinlichkeit

Damit der Chart nicht visuell überladen wird, spiegelt die Stärke/der Stil jeder Linie die Wahrscheinlichkeit wider:

• Durchgezogen — Wahrscheinlichkeit > 40 % (relevantes Level).
• Dashed — 10–40 % (zu beobachtendes Level).
• Dotted — weniger als 10 % (heute unwahrscheinlich, zur Referenz markiert).

Kontext-Box (obere rechte Ecke)

Neben den Levels zeigt eine Box auf einen Blick:

• Aktuelle AMT-Klasse des Tages.
• Heutiger RTH-Open.
• Value Area von gestern (YVAH / YVAL).
• Historische durchschnittliche Range (heute erwartbar).

Einstellungen

1. Anzuzeigende Levels

Individuelle Schalter zum Aktivieren/Deaktivieren jedes der 12 Levels nach Vorliebe. Wenn dich zum Beispiel nur der Block “Volume Profile von gestern” interessiert, schaltest du YIBH/YIBL/ONH/ONL/YGAP aus und lässt YHOD/YLOD/YPOC/YVAH/YVAL/YMID an.

2. Visuals

• Show Pills — Zeigt die Wahrscheinlichkeits-”Pillen” im Format XX% LEVEL PREIS (z. B. 77% YPOC 7587.00).
• Show Lines — Zeichnet die horizontalen Linien auf jedem Level auf den Chart.
• Dynamic Probabilities — (neu in v2.2) Gewichtet die Wahrscheinlichkeit eines Levels neu, sobald heute ein anderes Level getestet wurde. Das Label zeigt dann Basis>angepasst% (z. B. 62>30% ONH). Standard on; abschalten für den reinen statischen Wert.
• Show Touch Marker — Aktiviert das automatische Sternchen *, wenn der Preis ein Level während der RTH berührt.
• Show Today Box — Zeigt die Box oben rechts mit AMT-Klasse + Open + Value Area + erwarteter Range.
• Style Solid Threshold — Mindestwahrscheinlichkeit für eine durchgezogene Linie (Standard 40 %).
• Style Dashed Threshold — Mindestwahrscheinlichkeit für eine dashed Linie (Standard 10 %). Unterhalb dieser Schwelle → dotted.
• Label Position — Seite, auf der die Pillen gerendert werden (links / rechts).

3. Farben

Jedes der 12 Levels hat seine eigene konfigurierbare Farbe. Standardmäßig werden nach Kategorie gruppierte Farben verwendet:

• Vorherige Range (YHOD, YLOD) — Rot / Grün.
• Vorheriges Value Profile (YPOC, YVAH, YVAL) — Gold / Cyan / Magenta.
• Initial Balance (YIBH, YIBL) — Orange.
• Overnight (ONH, ONL) — Hellgrau.
• Gap (YGAP, Half-Gap) — Weiß.
• Midpoint (YMID) — Mittelgrau.

Anwendungsfälle

• Target-Management — Wenn dein Setup auf YPOC zielt und der Indikator zeigt, dass historisch an OIV-Tagen das YPOC mit 68 % Wahrscheinlichkeit berührt wird, ist es ein vernünftiges Target. Wenn die heutige Klasse OAR ist und die Wahrscheinlichkeit auf 15 % fällt, erwäge stattdessen ein Zwischen-Target.
• Bestätigung des Tagestyps — Wenn die AMT-Klasse OIV ist (klassisches Mean-Reversion) und dein Trading-System für Trendtage optimiert ist, kannst du diesen Tag aussetzen oder die Positionsgröße reduzieren.
• Stop-Validierung — Wenn dein natürlicher Stop über dem YHOD liegt, der Indikator aber zeigt, dass in Klasse OBR (bärischer Tag) das YHOD mit nur 6 % Wahrscheinlichkeit berührt wird, ist dein Stop mit hoher statistischer Konfidenz geschützt.
• Bot-Filter — Die Kaizen-Bots können die AMT-Klasse und die Wahrscheinlichkeiten bereits über die API auslesen, was ihnen erlaubt, Setups nach Tagestyp zu filtern.

Ehrliche Einschränkungen

• Daten bis 2025 — Die Statistiken spiegeln das Marktverhalten 2015–2025 wider (RTY ab 2017). Künftige strukturelle Veränderungen (0DTE-Optionsvolumen, Änderungen im Dealer-Flow, etc.) können die Wahrscheinlichkeiten verändern. Wir berechnen sie periodisch neu.
• Die Wahrscheinlichkeiten sind historische Frequenzen, keine Garantien — Eine 77%ige Berührungswahrscheinlichkeit bedeutet, dass in 23 % der vergangenen Fälle NICHT berührt wurde. Nutze sie als verteilungsbezogenen Kontext, nicht als Gewissheit.
• Atypische Events (FOMC, große NFP, Optionsverfall, Earnings-Woche) haben andere Verteilungen, die in dieser Version nicht separiert werden. Künftige Versionen können diese Segmentierung hinzufügen.
• Die dynamischen Wahrscheinlichkeiten sind paarweise, nicht vollständig bedingt — Neu gewichtet wird gegen das zuletzt getestete Level mit ausreichender Stichprobe, nicht gegen die vollständige Reihenfolge aller heute getesteten Levels. Ein Modell über alle Kombinationen wäre statistisch nicht mehr belegbar: die Fallzahl pro Kombination fällt sonst schnell unter die 30er-Schwelle. Die angezeigte Anpassung ist also die bestbelegte, nicht die theoretisch feinste.
• Nicht jedes Level hat eine bedingte Statistik — Bei seltenen Kombinationen (typischerweise Extremklassen wie OAR/OBR mit selten getesteten Levels) bleibt der statische Wert stehen. Das ist Absicht: der Indikator zeigt lieber den belastbaren Wert als eine hübsche Zahl aus zu wenigen Fällen.