KaizenReversalIndicator

KaizenReversalIndicator erkennt Swing-Umkehrungen in Echtzeit über CUSUM-Evidenz über mehrere Balken, mit ATR-Skalierung, optionaler Delta-Bestätigung und Alarmen.

Aktualisiert: 1. Juli 2026

KaizenReversalIndicator erkennt Swing-Reversals in Echtzeit. v1.8 verwendet standardmäßig CUSUM-Erkennung (Page-Hinkley-Algorithmus): akkumuliert Drift-Evidenz über mehrere Balken und löst das Reversal-Signal aus, wenn die akkumulierte Evidenz einen Schwellenwert überschreitet. Zusätzlich filtert ein Magnitude-Filter (Min Signal Swing ATR) Mikro-Reversals heraus, sodass das Signal nur auslöst, wenn sich der Preis substanziell vom Extrem zurückgezogen hat.

Neu in v1.8

• CUSUM-Erkennung als neuer Standard (vs. die alte ATR-Heuristik).
• Magnitude-Filter Min Signal Swing ATR (Standard 2.0; auf NQ M5 verwende 8-10 für “nur große Swings”).
• Dynamischer AutoFilter, Multi-Session-Memory und instrumentspezifische Defaults (ES/NQ/GC), standardmäßig aktiviert.
• Volatilitätsregime-Multiplikator (passt den Schwellenwert in High-Vol- und Low-Vol-Phasen automatisch an).
• Calculate = OnBarClose standardmäßig: Pfeile und Punkte erscheinen erst nach Balkenschluss (kein Intra-Bar-Repainting).
• Vereinfachter Eigenschaften-Dialog in Gruppen Basic / Advanced / Visual; der Standardnutzer braucht nur die 3 Eigenschaften in “1. Filter (Basic)”.

Interpretation

• Ein Pfeil = ein bestätigtes Reversal-Signal; ein Punkt = eine frühe Alarmierung vor dem Pfeil. Aggressive Trader steigen auf den Punkten ein; geduldige Trader auf den Pfeilen.
• Der CUSUM-Modus (Standard) erkennt Reversals früher als die ATR-Heuristik mittels Multi-Bar-Drift-Evidenz. Der Magnitude-Filter stellt sicher, dass nur substanzielle Swings gemeldet werden.
• Nutzung als Konfluenz: das Signal funktioniert am besten als Bestätigung anderer Signale (Supply/Demand-Zonen, VWAP, Footprint-Imbalances). Es ist nicht als alleiniger Trading-Trigger gedacht.
• AutoFilter kalibriert den Schwellenwert pro Session adaptiv, basierend auf der gemessenen Reversal-Verteilung. Das Multi-Session-Memory glättet die Tag-zu-Tag-Variation.

Einstellungen

1. Filter (Basic)

Kern-Eigenschaften, für die meisten Nutzer ausreichend.

• Filter — manueller Schwellenwert mit ATR-Multiplikator. Standard 3.87. Wenn Auto Filter on ist, wird dieser Wert dynamisch überschrieben.
• Auto Filter — aktiviert die dynamische Filterkalibrierung pro Session basierend auf der Reversal-Verteilung. Standardmäßig on (v1.8).
• Min Signal Swing (ATR) — Magnitude-Filter (CUSUM-Modus): das Signal löst nur aus, wenn sich der Preis ≥ N × ATR vom Extrem zurückgezogen hat. Standard 2.0. NQ-Empfehlung für nur große Swings: 8-10. 0 = Filter aus.

2. Dots (Basic)

Sekundäre Frühwarnsignale.

• Dot Threshold (ATR) — Schwellenwert des Frühwarn-Punkts. Standard 1.0. Er sollte kleiner sein als der effektive Pfeil-Schwellenwert, damit die Punkte den Pfeilen vorausgehen.
• Dot Cooldown (bars) — minimale Balken zwischen aufeinanderfolgenden Punkten. Standard 3.

3. AutoFilter (Advanced)

Tuning der adaptiven Filterung.

• Auto Filter Percentile — Perzentil der Reversal-Verteilung für den dynamischen Schwellenwert. Standard 75. 50 = Median (viele Signale); 90 = Top 10 % (sehr konservativ).
• Auto Filter Min Samples — minimale Samples, bevor Auto Filter aktiviert wird. Standard 10 (Cold-Start-Schutz).
• AutoFilter Session Memory — Anzahl vorheriger Sessions, die als Fallback-Pool dienen, wenn die aktuelle Session nicht genug Samples hat. Standard 5.
• AutoFilter Floor Multiplier — Untergrenze für Auto Filter (Vielfaches des Dot Threshold). Standard 1.5.
• Use Instrument Defaults — lädt instrumentspezifische Filter-Defaults (ES=3.87, NQ=3.50, GC=4.00, CL=4.20, etc.) basierend auf dem MasterInstrument. Standardmäßig on.
• ATR Period — Lookback für die ATR-Berechnung. Standard 14. Selten geändert.

4. Volatility Regime (Advanced)

Anpassung an die aktuelle Volatilität.

• Regime Multiplier Enabled — aktiviert die Erkennung des Volatilitätsregimes. Standardmäßig on.
• Regime ATR Session Period — Lookback (Sessions) für die Berechnung des ATR-Medians. Standard 20.
• High-Vol Threshold (ratio) — aktuelles ATR / Median-ATR > X = High-Vol. Standard 1.20.
• Low-Vol Threshold (ratio) — aktuelles ATR / Median-ATR < X = Low-Vol. Standard 0.80.
• High-Vol Multiplier — Multiplikator des Schwellenwerts in High-Vol-Phasen. Standard 1.15 (konservativer = weniger Signale).
• Low-Vol Multiplier — Multiplikator des Schwellenwerts in Low-Vol-Phasen. Standard 0.85 (sensibler = mehr Signale).

5. Detection Mode (Advanced)

Wahl des Algorithmus.

• Detection Mode — CUSUM (Standard) = Multi-Bar-Drift-Akkumulation (Page-Hinkley). ATRSimple = klassische Single-Bar-Heuristik aus v1.7 (für Nutzer, die das alte Verhalten bevorzugen).
• CUSUM K (slack) — Slack-Parameter. Kleiner = mehr Akkumulation pro Balken. Standard 0.05.
• CUSUM H (threshold) — Alarm-Schwellenwert für den akkumulierten Drift. Standard 2.0. Höher = weniger Signale, mehr Lag.

6. Delta Filter (Advanced)

Optionale CVD-Bestätigung.

• Use Delta Filter — verlangt CVD-Rotation in Richtung des Reversals vor dem Signal. Standardmäßig off. Benötigt Calculate-OnEachTick-Modus plus Tick-Daten (Bid/Ask).
• Delta Lookback — Balken, die auf CVD-Rotation geprüft werden. Standard 5. Höher = langsamere Rotationsanforderung.

7. Visual

• Buy / Sell Color — Farben für Pfeile und Punkte. Standard hellblau / orange.
• Arrow Size — Größe des Pfeildreiecks in px. Standard 12.
• Dot Size — Größe des Punktkreises in px. Standard 6 (dezent; die Punkte sind Frühwarnungen).
• Signal Offset — vertikaler Offset in Pixeln vom Signalpreis (verhindert Überlappung mit den Wicks). Standard 8.